中證商品期貨兩指數將發布

時間：2015-06-26 11:45:12 來源：上海證券報 點擊量：478

　　⊙記者 王璐

　　日前，中證指數公司宣布將于7月20日正式發布中證商品期貨趨勢配置策略指數以及中證商品期貨動量策略指數。

　　受供需周期的影響，商品期貨一般具備自趨勢性或動量特征，即過去一段時間內呈現上漲趨勢或相對強勢的商品，未來一段時間內將大概率的延續上漲趨勢或保持強勢。中證商品期貨趨勢配置策略指數利用商品的自趨勢性特征，在中證商品期貨成分指數樣本的基礎上選擇過去3個月呈現上漲趨勢的商品，同時用貨幣頭寸替代呈下跌趨勢或震蕩走勢的商品，每月調整一次樣本組合。中證商品期貨動量策略指數利用商品期貨的短期動量特征，選擇中證商品期貨成分指數樣本中過去三個月累計收益排名前7位的商品為樣本，每季度調整一次樣本組合。